Tiếp theo chuỗi bài về đường MA – Moving Average, một chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng có tính thực chiến cao, trong phần 3 này tôi sẽ chia sẻ về một ứng dụng khác của chúng – các kênh giao dịch.

Như bạn đã biết trong phần trước, giá thường có xu hướng hồi MA về khi chúng đi quá xa giá trị trung bình và tạo ra các điểm cực giá, việc cộng và trừ vào giá trị trung bình một giá trị nhất định có thể giúp giới hạn vùng mà những cực giá này xuất hiện.

1. Có nhiều loại kênh giá khác nhau phụ thuộc vào cách tính các khoảng giá trị đó:

Kênh đối xứng theo tỷ lệ % (Envelope)

Đầu tiên, chọn một đường MA mà bạn yêu thích, đối với tôi đó là EMA 22 của khung D1– trung bình động của giá đóng cửa trung bình 1 tháng gần nhất. Độ rộng của kênh sẽ phụ thuộc vào hệ số kênh - con số tỷ lệ % so với giá trị của EMA hiện tại:

Đường Kênh Trên = EMA + Hệ số Kênh % * EMA
Đường Kênh Trên = EMA - Hệ số Kênh % * EMA

Khi thiết lập một kênh cho bất kỳ cặp tỷ giá nào nào, hãy bắt đầu với mức 2% hoặc 3% của đường MA và tiếp tục điều chỉnh các giá trị đó cho đến khi một kênh chứa xấp xỉ 95% dữ liệu giá của ít nhất 6 tháng trước đó (khoảng 130 phiên) trên biểu đồ D1. Điều này tương tự với việc thử một chiếc sơ mi: bạn tìm một chiếc không quá rộng hay không quá chật, với chỉ cổ và cổ tay của bạn thò ra ngoài – những biến động giá quá mạnh. Các cặp tiền biến động mạnh cần các kênh rộng hơn, trong khi các cặp tiền “hiền lành" hơn cần các kênh hẹp.

Kênh theo ATR hay độ lệch chuẩn

Một cách thiết lập khác là cộng/trừ vào MA giá trị của x lần ATR - Average True Range (Kentler Bands) hoặc x lần của độ lệch chuẩn - Standard Deviation (Bollinger Bands).

Những kênh này có xu hướng co hẹp trong điều kiện thị trường ít biến động, và mở rộng khi một xu hướng là mạnh mẽ, thường bắt đầu bằng một break out phá vỡ một phía của kênh.

2. Các quy tắc giao dịch với kênh giá

Để tôi nhắc lại một nguyên lý quan trọng: mọi chỉ báo và kỹ thuật giao dịch đều có lợi ích lớn hơn khi áp dụng để giao dịch theo xu hướng thay vì sideway, và các kênh giá cũng vậy.

Giao dịch theo hướng phá vỡ kênh

Khi một kênh co hẹp lại, giá có xu hướng đi ngang trong một biên độ, thể hiện thị trường sideway không rõ ràng về xu hướng. Đây là thời điểm đáng để chờ đợi một sự đột phá về giá theo hướng phá vỡ đường kênh trên hoặc dưới, và giao dịch theo hướng phá vỡ đó.

Giao dịch trong một xu hướng mạnh

Trong một xu hướng tăng mạnh (MA và kênh giá mở rộng, hướng lên), giá thường có xu hướng vận động ở nửa trên của kênh, khoảng không gian giữa MA và kênh trên, điều ngược lại cũng xảy ra trong một xu hướng giảm giá mạnh.

Trong một trend tăng, việc canh mua khi giá hồi về quanh vùng MA, và chốt lời khi giá quay lại vùng kênh trên là một chiến lược hợp lý. Một số trader năng động còn áp dụng chiến lược giao dịch ngược lại: canh bán khi giá chạm hoặc vượt qua dải kênh trên nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại vào trong kênh, cho thấy một tín hiệu điều chỉnh về lại vùng MA – vùng chốt lời của họ. Chiến lược ngược lại được áp dụng cho xu hướng giảm.

Việc giao dịch theo xu hướng sử dụng kênh MA có thể phát huy hiệu quả hơn nếu kết hợp thêm các chỉ báo khác (mà tôi sẽ giới thiệu trong những bài viết khác).

Rất khó để tìm kiếm lợi nhuận khi giao dịch sideway với kênh giá, do biên độ các kênh giai đoạn này thường hẹp, đồng nghĩa với khoảng không gian để tìm kiếm lợi nhuận nhỏ hơn.

Chia tay với các đường MA tại đây, hẹn gặp các bạn ở những bài viết tiếp theo.

Happy trading !!