[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Quang Sơn

Quang Sơn

Currency Analyst

11:36 16/07/2020

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Để làm được điều đó, một trader sẽ phải hiểu rõ được tác động của công cụ lọc đó lên cả những lệnh thắng và thua của hệ thống nguyên thủy trong quá trình backtest. Và sau đó, chúng ta có thể sẽ tiếp tục phải điều chỉnh thông số của công cụ lọc hoặc thậm chí dành một phần cho cảm quan giao dịch để tối ưu hóa hệ thống.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về việc áp dụng chỉ báo RSI vào hệ thống hai đường ema giao cắt (ema cross).

Như chúng ta đã biết về RSI – đó là một chỉ báo cho thấy dấu hiệu của việc giá đã đi quá xa và quá nhanh về một hướng. Đối với hầu hết phương pháp giao dịch theo phong cách swing và giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian ngày (daily), chỉ báo RSI thường sẽ được đặt ở mức tiêu chuẩn là 14 ngày. Một chỉ báo RSI dưới 30 cho thấy thị trường có thể đã quá bán, ở chiều ngược lại, mức 70 báo hiệu một khả năng thị trường đang quá mua.

Việc thêm chỉ số RSI như một công cụ lọc vào hệ thống giao dịch theo xu hướng là hoàn toàn hợp lý, bởi nó có thể ngăn chúng ta không vào lệnh nếu hệ thống cho tín hiệu giao dịch khi thị trường đã quá mua/bán. Một điểm nữa là chỉ báo này sẽ giúp chúng ta chốt lời khi thị trường đang ở trong tình trạng quá mua nếu đang giữ một vị thế long (điều ngược lại cũng đúng) mà không phải đợi đến khi hai đường EMA giao cắt trở lại để cho tín hiệu thoát lệnh.

Ví dụ, một trader có thể vào lệnh mua khi hai đường EMA 5 ngày và 20 ngày giao cắt nhau theo chiều hướng đi lên ở cổ phiếu Goldman Sachs dựa vào kết quả backtest trong quá khứ, nhưng thay vì đợi 2 đường EMA giao cắt trở lại để thoát lệnh, anh ta sẽ thoát khi chỉ số RSI đang gần mức 70, hoặc một phương án khác đó là không vào lệnh nếu RSI đang ở trên mức 60. Dựa vào dữ liệu lịch sử trên cổ phiếu Goldman Sachs biểu đồ daily, thì lợi nhuận của những vị thế mua thường có xu hướng bị giảm mạnh khi cổ phiếu này đang được giao dịch ở gần mức RSI 70, và sẽ là hiệu quả hơn nếu chốt lời khi chứng khoán này đang trong giai đoạn tăng giá mạnh hơn là thoát lệnh khi 2 đường ema 5/20 giao cắt trở lại.

Kết quả backtest chiến thuật ema cross 5/20 trên biểu đồ GS daily
Kết quả backtest chiến thuật ema cross 5/20 trên biểu đồ GS daily
Biểu đồ Goldman Sachs daily với RSI đánh dấu các vùng chốt lời tiềm nằn
Biểu đồ Goldman Sachs daily với RSI đánh dấu các vùng chốt lời tiềm nằn

Tất nhiên, công cụ nào cũng có điểm yếu của nó, điểm trừ của phương pháp này đó là nếu thoát lệnh ở mức RSI 70, thì sau đó chúng ta phải đợi cho đến khi hai đường ema 5/20 giao cắt trở lại để xuất hiện tín hiệu giao dịch mới. Nếu sau khi thoát lệnh, giá đi vào giai đoạn tích lũy ngắn để rồi sau đó xu hướng tiếp tục, chúng ta sẽ bỏ lỡ khá nhiều lợi nhuận.

Bằng việc chốt lời gần mức RSI 70, chúng ta sẽ có khả năng chốt lời được nhiều hơn nếu tính bình quân, tuy nhiên sẽ không còn những giao dịch có lợi nhuận ngoạn mục bởi chúng ta sẽ bỏ lỡ những lần thị trường tăng phi lý trí theo kiểu parabolic.

Vậy, việc thêm vào RSI như là một công cụ lọc cho hệ thống 2 đường ema giao cắt là hợp lý và khả quan. Tuy nhiên trader cần thực hiện nghiên cứu/backtest của riêng mình để tìm ra cách điều chỉnh phù hợp nhất cho từng loại thị trường, với mục đích cuối cùng là cải thiện hiệu của của hệ thống giao dịch.

Newtraderu

Cùng chuyên mục

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!
Linh Dương

Linh Dương

Stock Broker - SSI

3 điều "giá như" tôi biết trước khi giao dịch Forex!

Giao dịch ngoại hối không phải là con đường tắt để làm giàu. Lạm dụng đòn bẩy có thể đẩy chiến lược giao dịch của bạn từ thành công đến thất bại. Tâm lý của những nhà đầu cơ nhỏ lẻ có thể được sử dụng như một bộ lọc giao dịch hiệu quả.
Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Hướng dẫn giao dịch với Hỗ trợ và Kháng cự

Hỗ trợ (Support) và Kháng cự (Resistance) là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch và hầu hết các chiến lược đều sử dụng phân tích Hỗ trợ/Kháng cự dù ít hay nhiều. Các vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường xuất hiện xung quanh các khu vực quan trọng mà giá thường xuyên tiếp cận rồi sau đó đảo chiều. Bài viết này sẽ giải thích Hỗ trợ và Kháng cự là gì và giới thiệu các chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự phổ biến.
Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật
Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Currency Analyst

Ba loại biểu đồ phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật hướng đến việc xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường bằng cách sử dụng các dạng biểu đồ khác nhau và các chỉ báo kỹ thuật. Việc diễn giải biểu đồ nghe có vẻ đáng sợ đối với các trader mới, vì vậy việc hiểu phân tích kỹ thuật là điều cần thiết. Bài viết này sẽ nói về các loại biểu đồ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch forex, nền tảng và cách sử dụng các loại biểu đồ này.
Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng
Huỳnh Lê

Huỳnh Lê

Junior Analyst

Những lỗi sai điển hình khi giao dịch vào mùa hè - và cách tránh xa khỏi chúng

Trading vào mùa hè rất khác biệt so với bình thường. Khoảng thời gian này các trader định chế lớn thường tới các bãi biển, hoặc những nơi nghỉ dưỡng khác ngắt kết nối với thị trường và nghỉ ngơi, khiến các thị trường giao dịch chậm lại, khối lượng giao dịch giảm đi và trở nên khó đoán hơn
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ