Để làm được điều đó, một trader sẽ phải hiểu rõ được tác động của công cụ lọc đó lên cả những lệnh thắng và thua của hệ thống nguyên thủy trong quá trình backtest. Và sau đó, chúng ta có thể sẽ tiếp tục phải điều chỉnh thông số của công cụ lọc hoặc thậm chí dành một phần cho cảm quan giao dịch để tối ưu hóa hệ thống.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về việc áp dụng chỉ báo RSI vào hệ thống hai đường ema giao cắt (ema cross).

Như chúng ta đã biết về RSI – đó là một chỉ báo cho thấy dấu hiệu của việc giá đã đi quá xa và quá nhanh về một hướng. Đối với hầu hết phương pháp giao dịch theo phong cách swing và giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian ngày (daily), chỉ báo RSI thường sẽ được đặt ở mức tiêu chuẩn là 14 ngày. Một chỉ báo RSI dưới 30 cho thấy thị trường có thể đã quá bán, ở chiều ngược lại, mức 70 báo hiệu một khả năng thị trường đang quá mua.

Việc thêm chỉ số RSI như một công cụ lọc vào hệ thống giao dịch theo xu hướng là hoàn toàn hợp lý, bởi nó có thể ngăn chúng ta không vào lệnh nếu hệ thống cho tín hiệu giao dịch khi thị trường đã quá mua/bán. Một điểm nữa là chỉ báo này sẽ giúp chúng ta chốt lời khi thị trường đang ở trong tình trạng quá mua nếu đang giữ một vị thế long (điều ngược lại cũng đúng) mà không phải đợi đến khi hai đường EMA giao cắt trở lại để cho tín hiệu thoát lệnh.

Ví dụ, một trader có thể vào lệnh mua khi hai đường EMA 5 ngày và 20 ngày giao cắt nhau theo chiều hướng đi lên ở cổ phiếu Goldman Sachs dựa vào kết quả backtest trong quá khứ, nhưng thay vì đợi 2 đường EMA giao cắt trở lại để thoát lệnh, anh ta sẽ thoát khi chỉ số RSI đang gần mức 70, hoặc một phương án khác đó là không vào lệnh nếu RSI đang ở trên mức 60. Dựa vào dữ liệu lịch sử trên cổ phiếu Goldman Sachs biểu đồ daily, thì lợi nhuận của những vị thế mua thường có xu hướng bị giảm mạnh khi cổ phiếu này đang được giao dịch ở gần mức RSI 70, và sẽ là hiệu quả hơn nếu chốt lời khi chứng khoán này đang trong giai đoạn tăng giá mạnh hơn là thoát lệnh khi 2 đường ema 5/20 giao cắt trở lại.

Tất nhiên, công cụ nào cũng có điểm yếu của nó, điểm trừ của phương pháp này đó là nếu thoát lệnh ở mức RSI 70, thì sau đó chúng ta phải đợi cho đến khi hai đường ema 5/20 giao cắt trở lại để xuất hiện tín hiệu giao dịch mới. Nếu sau khi thoát lệnh, giá đi vào giai đoạn tích lũy ngắn để rồi sau đó xu hướng tiếp tục, chúng ta sẽ bỏ lỡ khá nhiều lợi nhuận.

Bằng việc chốt lời gần mức RSI 70, chúng ta sẽ có khả năng chốt lời được nhiều hơn nếu tính bình quân, tuy nhiên sẽ không còn những giao dịch có lợi nhuận ngoạn mục bởi chúng ta sẽ bỏ lỡ những lần thị trường tăng phi lý trí theo kiểu parabolic.

Vậy, việc thêm vào RSI như là một công cụ lọc cho hệ thống 2 đường ema giao cắt là hợp lý và khả quan. Tuy nhiên trader cần thực hiện nghiên cứu/backtest của riêng mình để tìm ra cách điều chỉnh phù hợp nhất cho từng loại thị trường, với mục đích cuối cùng là cải thiện hiệu của của hệ thống giao dịch.