Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch

Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch

Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

21:30 19/12/2020

Giao dịch có lãi (Profitable trading) nên hiểu là kiếm được tiền từ các giao dịch thắng lợi nhiều hơn so với số tiền lỗ trong các giao dịch thua lỗ. Như vậy, kiếm lợi nhuận không phải là thằng tất cả các giao dịch.

Bạn cần một hệ thống giao dịch được lượng hóa: thắng lớn, thắng nhỏ, hòa vốn hoặc thua lỗ nhỏ. Nếu bạn có kiểu quy trình này thì về lâu dài, bạn sẽ có được lợi nhuận. Quan trọng nhất trong quá trình này là loại bỏ các khoản lỗ lớn khỏi hệ thống giao dịch của bạn.

Mục đích của việc backtest và nghiên cứu biểu đồ lịch sử là tạo ra lợi nhuận lớn và thua lỗ ít. Stop loss giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ và trailing stop có thể tối đa hóa lợi nhuận các giao dịch chiến thắng.

Tâm lý khi vận hành hệ thống giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất: Cái tôi, căng thẳng và cảm xúc có thể ngăn cản trader tuân theo hệ thống của họ.

Khối lượng cho vị thế cũng là một phần quan trọng của việc giữ cho lỗ nhỏ. Quy mô giao dịch của bạn phải dựa trên mức lỗ tối đa mà bạn sẽ phải trả nếu mức cắt lỗ bị chạm. Mức lỗ từ 1% đến 2% tổng vốn giao dịch là mức an toàn. 10% vốn giao dịch sẽ phù hợp và an toàn trong các thị trường không có đòn bẩy. Có lúc bạn có thể giao dịch 100% khối lượng với SPY ETF và những lúc chỉ với 1% cho quyền chọn cổ phiếu.

Rủi ro (Risk) phải xứng đáng với Lợi nhuận (Reward). Khi vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận phải cao hơn ít nhất hai lần so với việc đặt lệnh cắt lỗ. Tạo tỷ lệ Risk/Reward tốt khi vào lệnh là chìa khóa chính để giao dịch có lãi. Tỷ lệ Risk/Reward càng cao thì càng ít cơ hội để trở thành một trader có lợi nhuận.

Bạn phải biết kỳ vọng lợi nhuận của mình với tư cách là một trader, nó được định nghĩa là trung bình bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la đầu tư.

Tính hệ số lợi nhuận: được tính bằng tổng lợi nhuận chia cho tổng lỗ (trừ cả phí hoa hồng và trượt giá) trong thời gian giao dịch, cho biết số lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro. Hệ số lớn cho thấy hệ thống có lãi.

Hướng dẫn các bước xây dựng hệ thống giao dịch sinh lời

  1. Backtest và nghiên cứu đồ thị lịch sử.
  2. Xây dựng và phát triển chiến lược giao dịch
  3. Xác định chính xác các điểm vào và ra lệnh.
  4. Xác định khối lượng dựa trên biến động (volatility) và range.
  5. Thực hiện các tín hiệu vào lệnh giao dịch.
  6. Cắt các giao dịch thua lỗ khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt.
  7. Hãy duy trì các giao dịch chiến thắng đến khi kích hoạt điểm dừng hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận.
  8. Quản lý rủi ro.
  9. Giao dịch hệ thống với kỷ luật và sự kiên trì trong thời gian dài.
Hướng dẫn giao dịch sinh lời

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chiến lược giao dịch trên thị trường bạc
Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Junior Analyst

Chiến lược giao dịch trên thị trường bạc

Bạc là kim loại quý được sử dụng chủ yếu cho mục đích công nghiệp, nhưng nó cũng là một trong những hàng hóa giao dịch phổ biến nhất. Mặc dù vàng có nhiều giá trị kinh tế hơn, nhưng hai mặt hàng này lại có tương quan cao và thuộc loại tài sản phòng hộ.
Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch
Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

Hướng dẫn xây dựng hệ thống giao dịch

Giao dịch có lãi (Profitable trading) nên hiểu là kiếm được tiền từ các giao dịch thắng lợi nhiều hơn so với số tiền lỗ trong các giao dịch thua lỗ. Như vậy, kiếm lợi nhuận không phải là thằng tất cả các giao dịch.
[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

[Series Chiến thuật Giao dịch của Quang Sơn] Cách tăng sức sát thương cho hệ thống giao dịch của bạn!

Các chiến thuật giao dịch theo xu hướng (trend following) thường có cơ hội cao để thành công bởi đặc tính những lệnh thắng lớn và nhiều lệnh thua nhỏ của chúng, hay nói cách khác đó là cắt lỗ sớm và giữ lại những vị thế đi đúng xu hướng. Và việc thêm vào một số công cụ lọc đơn giản cho một hệ thống giao dịch có lợi nhuận kỳ vọng dương (expectancy > 0) sẽ giúp chúng ta cải thiện được tỷ lệ risk/reward của tín hiệu
[Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex] PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

[Hướng dẫn xây dựng một bản kế hoạch giao dịch Forex] PHẦN CUỐI. XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Trong phần của cùng của series này, tôi sẽ hướng dẫn các bước cụ thể trong quá trình thiết kế một hệ thống giao dịch ngoại hối của riêng bạn. Việc tạo ra một hệ thống thực tế không mất thời gian, cái tốn thời gian chính là backtest và tinh chỉnh chúng, vì vậy hãy kiên nhẫn. Về lâu dài, một hệ thống giao dịch ngoại hối tốt là thứ hợp lý nhất có khả năng giúp bạn kiếm được tiền, rất nhiều tiền.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ