Đường trung bình động nào là tốt nhất?

Linh Dương

Linh Dương

Economic Analyst

23:16 21/12/2020

Đường trung bình động (Moving Average - MA) là một công cụ giao dịch kỹ thuật, không mang tính dự đoán, mà chúng phản ứng với hành động giá (Price Action).

Đường trung bình động hiển thị xu hướng giá trên biểu đồ, khi giá có xu hướng nằm trên đường trung bình động, là dấu hiệu của việc tăng giá và ngược lại, và cũng có thể cho thấy giá nằm trong một phạm vi khi đường trung bình động xu hướng đi ngang. 

Câu hỏi “đường trung bình động nào là tốt nhất?” cũng là câu trả lời cho câu hỏi “Khung thời gian giao dịch của bạn là gì?”

Các trader phản ứng trong các khung thời gian khác nhau bằng cách sử dụng biểu đồ trong khoảng thời gian giao dịch của họ

Scalpers sẽ tập trung vào biểu đồ khung thời gian 1 phút, hoặc có thể ngắn hơn. Trong khi, Day trader sử dụng khung thời gian 5 phút và 15 phút trên biểu đồ.

Sự kết hợp của các đường trung bình động 5, 10 và 20 phút có thể là điểm bắt đầu thích hợp nhất trên biểu đồ cho cho chiến lược giao dịch Day trading. Việc kiểm tra lại mối quan hệ tương đối giữa hành động giá và đường trung bình động từ dữ liệu trong quá khứ có thể hỗ trợ tìm ra các lợi thế trên biểu đồ ngày. Đường trung bình động hướng lên hoặc xuống có thể cho thấy xu hướng giá hiện tại.

Các nhà giao dịch ngắn hạn và giữ vị thế qua đêm có thể sử dụng biểu đồ khung thời gian 1 giờ. Một trader có thể sử dụng khung thời gian 15 phút, 30 phút hoặc  có thể thực hiện giao dịch 5/20 hoặc 10/20 giờ hoặc cắt dưới cho một giao dịch rất ngắn hạn trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày.

Đường trung bình động tốt nhất cho các Day trader và những trader giao dịch ngắn hạn là đường trung bình phù hợp với khung thời gian giao dịch mà các trader lựa chọn, thời gian trung bình mà họ muốn giữ vị thế đẻ mở rộng quy mô giao dịch hoặc để giao dịch trong ngày ngay cả khi là khung thời gian 1 phút, 5 phút, 15 phút hoặc 1 giờ. Không có câu trả lời cụ thể, các trader cần xem điều gì phù hợp nhất với bản thân, các đường trung bình động với bội số của 5, là một lựa chọn thích hợp để bắt đầu nghiên cứu ( 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút,...)

Swing trader chủ yếu sử dụng các tín hiệu ngoài biểu đồ ngày, vì vị thế nắm giữ của các swing trader trong lên khung thời gian của họ rộng hơn

Các nhà giao dịch xoay vòng chủ yếu sử dụng các tín hiệu ngoài biểu đồ hàng ngày cho các giao dịch trong nhiều ngày. Các nhà giao dịch theo xu hướng đang xem xét các biểu đồ hàng ngày nhưng với các đường trung bình động dài hạn hơn cho các giao dịch qua ngày, tuần và đôi khi hàng tháng. Một số đường trung bình động phổ biến nhất thường được sử dụng nhất trên biểu đồ là đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày và 250 ngày.

Những đường trung bình động nào là tốt nhất cho biểu đồ hàng ngày?

Hãy bắt đầu với đường trung bình theo cấp số nhân so với đường trung bình động đơn giản. Đường trung bình động nào tốt hơn SMA hoặc EMA?

Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn như 50 ngày, 200 ngày hoặc 250 ngày thì đường trung bình động đơn giản rất có thể sẽ cung cấp mức chính xác nhất cho các giao dịch bị trả lại và kháng cự khỏi mức quan trọng đó. Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các tín hiệu giao nhau thì đường trung bình theo cấp số nhân có thể sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn bằng cách tham gia và thoát khỏi một xu hướng hoặc giao dịch theo động lượng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản. Khi tôi hoàn thành các bài kiểm tra ngược cho hầu hết các dữ liệu giá lịch sử của biểu đồ, đường EMA hầu như luôn đánh bại đường SMA về khả năng sinh lời dựa trên các tín hiệu cho mục nhập và thoát.

Tín hiệu giao nhau của đường trung bình động nào là tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng? Trong nghiên cứu của tôi và phản hồi trong 15 năm qua, tôi đã nhận thấy rằng sự giao nhau giữa EMA 10 ngày / EMA 50 ngày là mạnh mẽ nhất như một tín hiệu cơ học có lợi cho việc vào và ra trên đường giao nhau. Đây là một tín hiệu tuyệt vời để bắt đầu kiểm tra xem biểu đồ có xu hướng trong lịch sử hay không. Trong một cuộc kiểm tra ngược mở rộng hơn, một nhà nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng đường EMA 13 ngày vượt qua đường EMA 48,5 ngày là tốt nhất để chính xác hơn.

Trong dài hạn, các thử nghiệm phản hồi của giao dịch theo xu hướng, chiến lược đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu cơ học quan trọng nhất để lọc các xu hướng dài hạn trong quá trình nghiên cứu hàng trăm và hàng trăm biểu đồ của tôi. Điều này đang đi vào khi giá cắt lên và vượt qua đường trung bình động đơn giản 200 ngày và thoát ra khi giá cắt xuống và dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày.

Đường trung bình động nào là tốt nhất? Hệ thống giao dịch mà bạn có thể sử dụng để phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và khung thời gian của bạn. Đường trung bình động tốt nhất là đường mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền. Cách tốt nhất để kiếm tiền là tạo ra tỷ lệ risk/reward hiệu quả thông qua cắt lỗ.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ