Đường MA nào là tốt nhất để giao dịch?

Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

16:32 24/12/2020

Bạn nên sử dụng đường MA nào để giao dịch?

Đường trung bình động (MA) không mang nhiều ý nghĩa dự đoán, chúng chỉ đơn giản là phản ứng lại với hành động giá. MA báo hiệu xu hướng giá trên biểu đồ khi chúng tăng/giảm một cách rõ ràng và báo hiệu khu vực giá sideway khi đi ngang.

Câu trả lời cho "Đường trung bình động nào là tốt nhất?" là câu hỏi "Khung thời gian của bạn là gì?" Các nhà giao dịch phản ứng trong các khung thời gian khác nhau bằng cách sử dụng độ dài biểu đồ trong khoảng thời gian giao dịch của họ. Trader scalping có thể tập trung vào các biểu đồ 1 phút, các day trader thường giao dịch trên các thiết lập biểu đồ 5 phút và 15 phút hoặc 1 giờ.

Sự kết hợp của các đường trung bình động 5, 10 và 20 phút có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu với biểu đồ cho các chiến lược giao dịch trong ngày. Việc backtest các mối quan hệ hành động giá tương đối giữa các đường trung bình động này cho thấy việc sử dụng chúng mang lại kết quả tích cực và lợi thế nhất định trong giao dịch.

Một nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu giao cắt giữa hai đường MA 5-20 hoặc 10-20 để xác định một điểm mua/bán tốt.

Đường trung bình động tốt nhất cho người giao dịch trong ngày và người giao dịch ngắn hạn sẽ là đường trung bình phù hợp với khung thời gian trong ngày của riêng họ và thời gian trung bình mà họ muốn nắm giữ giao dịch đó. Không có câu trả lời chung, nhà giao dịch cần xem điều gì phù hợp nhất với họ, các đường trung bình động với 5 bội số là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nghiên cứu: 5, 10, 15, 20, 25, v.v.

Các swing trader chủ yếu sử dụng biểu đồ D1 hoặc lớn hơn để phân tích các giao dịch. Các nhà giao dịch theo xu hướng đang xem xét các biểu đồ hàng ngày nhưng với các đường trung bình động dài hạn hơn, với các giao dịch có thời gian nắm giữ tính bằng ngày, tuần và đôi khi hàng tháng. Một số đường trung bình động phổ biến nhất thường được sử dụng trên biểu đồ là đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 50 ngày, 100 ngày, 200 ngày và 250 ngày.

Đường trung bình động nào là tốt nhất cho biểu đồ hàng ngày? Hãy bắt đầu với câu hỏi: đường trung bình động nào tốt hơn, SMA hay EMA?

Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn như 50 ngày, 200 ngày hoặc 250 ngày thì đường SMA rất có thể sẽ cung cấp mức chính xác nhất cho các giao dịch bị trả lại và kháng cự khỏi mức quan trọng đó. Nếu một nhà giao dịch đang sử dụng các tín hiệu giao nhau thì EMA có thể sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn bằng cách tham gia và thoát khỏi một xu hướng hoặc giao dịch theo động lượng nhanh hơn so với đường trung bình động đơn giản. Trong các bài backtest dựa trên dữ liệu giá quá khứ, đường EMA hầu như luôn đánh bại đường SMA về khả năng sinh lời dựa trên hiệu quả của các tín hiệu mua/bán.

Tín hiệu giao nhau của đường trung bình động nào tốt nhất cho giao dịch theo xu hướng? Trong nghiên cứu của tôi và backtest trong 15 năm qua, tôi đã phát hiện ra rằng sự giao nhau giữa đường EMA 10 ngày và đường EMA 50 ngày là mạnh mẽ nhất như một tín hiệu cơ học có lợi cho việc vào và thoát lệnh. Đây là một tín hiệu tuyệt vời để bắt đầu kiểm tra xem biểu đồ có xu hướng trong lịch sử hay không. Trong một kết quả backtest khác, một nhà nghiên cứu khác nhận thấy rằng đường EMA 13 ngày vượt qua đường EMA 48,5 ngày là tốt nhất để có tín hiệu giao dịch chính xác.

Nghiên cứu về tín hiệu giao cắt của các đường EMA

Khi đánh giá xu hướng dài hạn, chiến lược sử dụng đường trung bình động 200 ngày là tín hiệu cơ học quan trọng nhất để lọc các xu hướng dài hạn trong quá trình nghiên cứu hàng trăm biểu đồ của tôi. Quy tắc giao dịch đơn giản là mua vào khi giá cắt lên và vượt qua đường SMA 200 ngày và thoát ra khi giá cắt xuống và dưới đường SMA 200 ngày.

MA 200

Vậy thì cuối cùng, đường trung bình động nào là tốt nhất? Đường trung bình động tốt nhất là đường mà bạn có thể sử dụng nó để kiếm tiền. Cách tốt nhất để kiếm tiền là tạo ra các tín hiệu giao dịch với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Happy trading !

Nhận xét

Broker listing

Cùng chuyên mục

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?
Uông Quang

Uông Quang

Manager, Technical Analyst

Mô hình giá nào hiệu quả nhất trong giao dịch?

Theo Thomas Bulkowski, các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất và cũng có khả năng sinh lời cao nhất là: mô hình cờ tăng giá cao với biên độ hẹp (bullish flags) và mô hình vai-đầu-vai( bao gồm cả dạng cơ bản và phức tạp) với một breakout rõ rang bên dưới mức hỗ trợ. Các lựa chọn trên được dựa trên nghiên cứu và thống kê kỹ lưỡng về hành động giá.
Phân tích kỹ thuật có phải là một loại dự báo tự ứng nghiệm?
Linh Đặng

Linh Đặng

Investment Analyst

Phân tích kỹ thuật có phải là một loại dự báo tự ứng nghiệm?

Một số người kỳ vọng các ngưỡng hỗ trợ giá và mức kháng cự giá sẽ hiệu quả vì tin rằng trader sẽ hành động, mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Phân tích kỹ thuật có thể được coi là một lời dự báo tự ứng nghiệm (Self fulfilling prophecy) vì một số lượng lớn trader quyết định giao dịch dựa trên các chỉ các chỉ báo phổ biến.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ